바이낸스 델타-뉴트럴 백테스트용 데이터 수집기 만들기(python)
앞서 포스팅한 델타-뉴트럴 전략 스터디에 사용되었던 데이터를 어떻게 수집 했는지 남겨보려 합니다.처음에 일봉 데이터를 이용해 백테스팅을 했더니, 선물 시장의 현실적인 변동성을 반영하지 못해서 백테스팅 결과가 너무 좋게 나오는 문제가 있었습니다. 그래서 시간봉을 이용해 백테스팅을 다시해 보았습니다. – 현물 1시간봉, 선물 1시간봉, 펀딩 8시간만, 필요한 만큼만 받기 델타-뉴트럴(delta_neutral) 전략을 제대로 백테스트하려면 최소한 다음 3종류 데이터가 필요합니다. … 더 읽기